日経平均株価の13連騰チャート(1988年)

1988年2月10日から2月27日にかけて、日経平均株価は13連騰しました。当時のチャートとその後の様子を投稿します。

連騰チャート(1988年)

下図は連騰の様子を示した日経平均株価の日足チャートです。

前日比110円高(+0.46%)の23,772円で引けた2月10日から日経平均株価の連騰は始まりました。連騰は、25,285円で引けた2月28日まで続きました。翌2月29日は25,243円と前日比マイナスとなり、連騰の記録は13連続でストップしました。

連騰の後

13連騰の後も平成バブル景気により、日経平均株価は長期的な上昇トレンドとなりました。下図は連騰の後の様子を示したチャートです。

1988年2月の13連騰の後も日経平均株価は上昇を続け、8月4日には28,476円をつけました。その後しばらくもみ合いますが、平成バブル景気による株価上昇圧力は止まらず、1989年12月29日に日経平均株価は史上最高値である38,957.44円をつけるに至りました。

Brexit(2016年)前後のダウ平均株価チャート

2016/6/23(木)に実施された英国の国民投票により、英国のEU離脱Brexit)が決まりました。

これにより欧州延いては世界の経済の混乱と停滞が予想され、世界各国の株価が下落しました。米国株も例外でなく、ダウ平均株価は前日比-3.39%の大幅安になりました。当時の様子とダウ平均株価チャートを投稿します。


6月13日(月)から6月17日(金)にかけては、選挙結果に関する懸念(Brexitによる世界経済の混乱の予想)から、ダウ平均株価は安値圏で推移しました。
6月20日(月)から6月23日(木)にかけては、ブックメーカー(賭け業者)の倍率からEU残留の確率が高いと予想され、ダウ平均株価は買い戻されていました。

そして6月24日(金)に、結局Brexitをする事が明らかになり、ダウ平均株価は前日比610.32ドル安(-3.39%)と大きく売られました。

ただしその翌週、ダウ平均株価は大きく買い戻され、7月1日(金)にはほぼ回復するに至りました。米国はBrexitの影響を最も受けなかった国の1つだと言えます。

米国は震源地の英国から比較的離れており、また日本のようにリスク回避的円買いによる輸出企業の業績悪化もありませんでしたので、Brexitによる影響が最小限に留まったと言われています。

なお、7月8日(金)には米雇用統計が発表されました。結果は良好でした。この日を境に米国株そして世界の株が上昇基調へと変わりました。

運用報告書(2017年9月末日)

2017年9月30日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年9月末 11,936 17,097 +3.02% 6,981 26.7%
2017年8月末 11,585 16,595 +2.05% 6,981 29.7%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年9月末 20,356.28 +3.61% 112.47 +2.28% 2,519.36 +1.93%
2017年8月末 19,646.24 -1.40% 109.96 -0.26% 2,471.65 +0.05%

株式個別銘柄部門

2017年9月30日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめました。

保有銘柄

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.87% 16.82 100 437,500 6.4%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.51% 21.51 400 372,000 5.4%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.26% 30.34 37 309,927 4.5%
9514.jp EF-ON INC JPY Industrials 0.56% 12.44 200 283,600 4.1%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.62% 20.18 100 274,600 4.0%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.49% 4.15 200 268,600 3.9%
2181.jp Persol Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.69% 36.11 100 262,300 3.8%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.55% 29.29 1000 262,080 3.8%
6076.jp Amaze Co Ltd JPY Consumer Discretionary 1.54% 13.05 200 259,400 3.8%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.09% 12.07 1 256,400 3.7%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.00% 16.87 100 239,800 3.5%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.99% 13.90 100 226,400 3.3%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.45% 17.41 100 221,000 3.2%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.58% 20.22 15 219,294 3.2%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.83% 13.72 35 217,057 3.2%
6062.jp Charm Care Corp KK JPY Health Care 0.46% 26.31 100 216,200 3.1%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 2.86% 11.57 50 214,105 3.1%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.03% 23.59 20 204,614 3.0%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.67% 16.51 400 198,144 2.9%
2435.jp Cedar Co Ltd JPY Health Care 600 185,400 2.7%
6315.jp Towa Corp JPY Information Technology 0.90% 10.96 100 177,800 2.6%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 1.73% 8.05 100 173,500 2.5%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 1.63% 14.03 200 171,600 2.5%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 5.02% 5.57 3000 166,320 2.4%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 1.81% 9.77 2000 159,552 2.3%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.79% 18.72 1800 151,650 2.2%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.20% 21.53 3000 140,400 2.0%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.84% 13.44 100 136,000 2.0%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.22% 15.22 800 133,837 1.9%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 10 122,784 1.8%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.31% 12.12 100 121,800 1.8%
3804.jp System D Inc JPY Information Technology 0.41% 13.49 100 120,900 1.8%
3756.jp Mamezou Holdings Co Ltd JPY Information Technology 1.01% 15.45 100 118,800 1.7%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.47% 44.60 2000 83,086 1.2%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 1.61% 11.30 4 79,600 1.2%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.66% 9.62 5 75,250 1.1%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.48% 9.53 100 72,450 1.1%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.86% 7.77 500 71,280 1.0%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.59% 3.75 240 57,190 0.8%
4642.jp Original Engineering Consultants Co Ltd JPY Industrials 1.93% 100 51,700 0.8%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.34% 19.00 100 40,600 0.6%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 7.15% 18.22 1000 37,008 0.5%
8194.jp Life Corp JPY Consumer Staples 1.04% 17.91 -100 -288,400 -4.2%
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.59% 15.08 -100 -439,500 -6.4%

※1 構成比率は、個別銘柄の時価総額に対する、各銘柄の時価です。
※2 保有数がマイナス値となっている銘柄は、空売り銘柄です。

売買銘柄

2017年9月は、下表の売買を行いました。機械学習による株価分析に基づく売買を試す過程で売買回数・売買金額が大きくなりました。結果としてネット証券に多くの売買手数料を課金する事になりました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 一部売却 リバランス売り
東証JQS シダー(2435.jp) 追加購入 良好な1Qによる業績急回復期待から購入
東証1部 エフオン(9514.jp) 新規購入 利益率の高さ
福証 アメイズ(6076.jp) 新規購入 業績急伸銘柄として
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が十分下落したため買い戻し
東証1部 エフオン(9514.jp) 追加購入 利益率の高さ
東証1部 ハローズ(2742.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS システム情報(3677.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 パーク24(4666.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 ハローズ(2742.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 エフオン(9514.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が十分下落したため
東証1部 幸楽苑ホールディングス(7554.jp) 空売り 利益成長の鈍化とチャートの崩れから
東証1部 タツタ電線(5809.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 TOWA(6315.jp) 新規購入 半導体業界の活性化を受けた好調な業績(1Q経常利益昨年比+62.5%等)から購入
東証JQS システムディ(3804.jp) 新規購入 3Q黒字転換
東証1部 パーク24(4666.jp) 買埋 下方修正も株価は下がらなかったため損切
東証1部 幸楽苑ホールディングス(7554.jp) 買埋 期待していたほど株価が下がらず、わずかな利益を確定
東証1部 アスクル(2678.jp) 空売り 業績と比べ割高だと判断して空売り
東証1部 豆蔵ホールディングス(3756.jp) 新規購入 1Q経常利益30.7%増を始めとした好調な業績から購入
東証1部 アスクル(2678.jp) 買埋 良好に見えなくない月次による株価暴騰を警戒して買埋
東証JQS システム情報(3677.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 買埋 損切
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 株価が割高圏にあると判断
東証1部 TSIホールディングス(3608.jp) 買埋 損切
東証1部 ライフコーポレーション(8194.jp) 買埋 損切

通貨別

日本株の空売り銘柄を損切し買い戻したために、ポートフォリオ全体では日本株の投資比率が大きくなりました。今後は国内株への投資比率を従来通りの50%程度を目標とします。

通貨 8月末
(参考値)
9月末 9月末
構成比率
前月比
増減
JPY 2,722,810 3,704,050 54.0% 981,240
USD 1,233,468 1,287,781 18.8% 54,313
HKD 874,647 894,384 13.0% 19,737
KRW 377,250 411,250 6.0% 34,000
IDR 291,450 292,050 4.3% 600
SGD 133,982 133,837 1.9% -145
MYR 72,492 83,086 1.2% 10,594
RUB 53,978 57,190 0.8% 3,211
総計 5,760,078 6,863,627 100.0% 1,103,550

業種別

情報技術(Information Technology)の好調な業績が継続すると考え、銘柄を増やしました。

通貨 8月末
(参考値)
9月末 9月末
構成比率
前月比
増減
Information Technology 1,759,700 2,438,996 35.5% 679,295
Industrials 1,134,087 1,336,080 19.5% 201,993
Health Care 774,524 819,038 11.9% 44,515
Consumer Staples 938,422 791,187 11.5% -147,236
Financials 482,553 496,427 7.2% 13,873
Consumer Discretionary 70,250 334,650 4.9% 264,400
Utilities 165,462 196,560 2.9% 31,098
Materials 165,000 173,500 2.5% 8,500
Telecommunication Services 140,700 140,400 2.0% -300
Energy 129,378 136,790 2.0% 7,411
総計 5,760,078 6,863,627 100.0% 1,103,550

投資信託部門

保有銘柄

銘柄 通貨 アセット
クラス
信託報酬 時価 構成比率
eMaxis Balance 8 Equal Assets/MUKAM JPY MixedAllocation 0.50% 580,004 37.2%
SBI Mid and Small Undervalued Growth Equity Fund – jrevive JPY Equity 1.70% 338,496 21.7%
SMTAM SMT Global Equity Index Open JPY Equity 0.50% 249,942 16.0%
SMTAM SMT Global REIT Index Open JPY Equity 0.55% 238,762 15.3%
SMTAM SMT Emerging Equity Index Open JPY Equity 0.60% 150,975 9.7%

※構成比率は、投資信託の時価総額に対する、各銘柄の時価です。

売買銘柄

2017年9月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

項目 変化の内容 詳細
機械学習による株価分析 稼働 運用成績向上のために、テクニカル指標による株価予測を目論見ました。ただし、システムは稼働したものの、期待していたほどの効果は得られませんでした。

システムにて新規発生した不具合

特に問題は発生していません。

今後の課題・計画

前々から課題であった運用規約を整備しようと考えています。

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新停止中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。

北朝鮮による核実験前後の日経平均株価チャート

北朝鮮が核実験を行った際の日経平均株価チャートをまとめました。この記事では5回目(2016年9月)の核実験までのチャートを集めました。

核実験はミサイル発射と比べて、直ちに軍事衝突に結び付く可能性が低いと見積もられるため、日本の株式市場も大きく反応しないようです。

第1回 2006年

2006年10月9日10時35分(KST)に、北朝鮮は初めて地下核実験を行いました。※KSTとは韓国標準時で、日本で使用されている日本標準時 (JST) と同じUTC+9です。


核実験の前、2006年10月6日に日経平均株価は16,436.06円で引けました。核実験発表後の10月10日は16,477.25円で、前日比+41.19円とやや高く引けました。

第2回 2009年

2009年5月25日午前9時54分頃(KST)に、北朝鮮は2度目の核実験を行いました。


5月25日の日経平均株価は9,245.95円で始まりました。場中に核実験が行われたものの、この日の終値は9,347.00円となり陽線をつけて引けました。

第3回 2013年

2013年2月12日、北朝鮮の朝鮮中央通信は3回目となる地下核実験を成功裏に実施したと発表しました。


2013年2月12日の日経平均株価は11,369.12円で引け、前日比+1.94%となりました。翌2月13日は11,251.41円で引け、前日比-1.04%と反落しました。

第4回 2016年1月

2016年1月6日に、北朝鮮は4度目の核実験を行いました。09時59分54秒(PYT)に日本の気象庁が地震を観測、同日12時00分(PYT)に朝鮮中央テレビが、水素爆弾の実験を発表しました。※PYTは平壌時間でUTC+8:30にあたります。2015年8月15日に北朝鮮が導入しました。


1月6日の日経平均株価は場中に下げ、18,191.32円で引けました。前日比で-0.99%になりました。

第5回 2016年9月

2016年9月9日に、北朝鮮は5度目の核実験を行いました。日本の気象庁は午前9時30分に核実験に由来する地震を観測しました。なお、9月9日は北朝鮮の建国記念日にあたります。この核実験以降、9月9日は北朝鮮動向が注目される日になりました。


場中に核実験の報道があった9月9日の日経平均株価は16,965.76円で引けました。前日比+0.04%になりました。

BNPパリバ・ショック(2007年)前後のダウ平均株価チャート

パリバ・ショックとは?

2007年8月9日、BNPパリバ傘下のミューチュアル・ファンドが投資家からの解約を凍結すると発表しました。これにより、米住宅バブル崩壊で値崩れしつつあったサブプライムローン関連の証券化商品が危機的状況であると世界中に知れ渡りました。

そして信用不安が台頭し、市場は混乱状態になりました。この騒動はBNPパリバ・ショックと呼ばれています。

パリバ・ショックとダウ平均株価

サブプライムローン関連の証券化商品が危機的状況である事が分かり、世界中でリスクオフの動きが進みました。米国も例外ではなく、ダウ平均株価は大きく下落する事になりました。下図は当時のダウ平均株価チャートです。



元データは株価データ倉庫のリンクから取得し、チャートへと加工し投稿しています。

ミューチュアル・ファンドの解約が凍結される前日、2007年8月8日のダウ平均株価の終値は13,657.86ドルでした。そこから信用不安が台頭し、2007年8月16日には一時12,517.94ドルまで下落しました。凍結前と比べて1139.92ドル安(8.3%安)に相当します。

小康状態を経てリーマン・ショック

パリバ・ショックの後、市場は一時的に落ち着きを取り戻し小康状態となりました。2007年10月11日には、ダウ平均株価は一時14,198.09ドルをつけるまで上昇しました。ただしこの時、サブプライム問題の深刻性はまだ十分に認識されていませんでした。

その後はサブプライム問題が表面化し、2008年3月の米大手証券のベアー・スターンズの経営危機、2008年9月にリーマン・ブラザーズの破綻が引き起こされました。ダウ平均株価は下落を続け、2009年3月6日に6469.95ドルをつけるに至りました。つまり2007年BNPパリバ・ショック時のダウ平均株価は結局、リーマン・ショック後の2009年には半値以下の水準にまで下落したわけです。