北朝鮮による核実験前後の日経平均株価チャート

北朝鮮が核実験を行った際の日経平均株価チャートをまとめました。この記事では5回目(2016年9月)の核実験までのチャートを集めました。

核実験はミサイル発射と比べて、直ちに軍事衝突に結び付く可能性が低いと見積もられるため、日本の株式市場も大きく反応しないようです。

第1回 2006年

2006年10月9日10時35分(KST)に、北朝鮮は初めて地下核実験を行いました。※KSTとは韓国標準時で、日本で使用されている日本標準時 (JST) と同じUTC+9です。


核実験の前、2006年10月6日に日経平均株価は16,436.06円で引けました。核実験発表後の10月10日は16,477.25円で、前日比+41.19円とやや高く引けました。

第2回 2009年

2009年5月25日午前9時54分頃(KST)に、北朝鮮は2度目の核実験を行いました。


5月25日の日経平均株価は9,245.95円で始まりました。場中に核実験が行われたものの、この日の終値は9,347.00円となり陽線をつけて引けました。

第3回 2013年

2013年2月12日、北朝鮮の朝鮮中央通信は3回目となる地下核実験を成功裏に実施したと発表しました。


2013年2月12日の日経平均株価は11,369.12円で引け、前日比+1.94%となりました。翌2月13日は11,251.41円で引け、前日比-1.04%と反落しました。

第4回 2016年1月

2016年1月6日に、北朝鮮は4度目の核実験を行いました。09時59分54秒(PYT)に日本の気象庁が地震を観測、同日12時00分(PYT)に朝鮮中央テレビが、水素爆弾の実験を発表しました。※PYTは平壌時間でUTC+8:30にあたります。2015年8月15日に北朝鮮が導入しました。


1月6日の日経平均株価は場中に下げ、18,191.32円で引けました。前日比で-0.99%になりました。

第5回 2016年9月

2016年9月9日に、北朝鮮は5度目の核実験を行いました。日本の気象庁は午前9時30分に核実験に由来する地震を観測しました。なお、9月9日は北朝鮮の建国記念日にあたります。この核実験以降、9月9日は北朝鮮動向が注目される日になりました。


場中に核実験の報道があった9月9日の日経平均株価は16,965.76円で引けました。前日比+0.04%になりました。

BNPパリバ・ショック(2007年)前後のダウ平均株価チャート

パリバ・ショックとは?

2007年8月9日、BNPパリバ傘下のミューチュアル・ファンドが投資家からの解約を凍結すると発表しました。これにより、米住宅バブル崩壊で値崩れしつつあったサブプライムローン関連の証券化商品が危機的状況であると世界中に知れ渡りました。

そして信用不安が台頭し、市場は混乱状態になりました。この騒動はBNPパリバ・ショックと呼ばれています。

パリバ・ショックとダウ平均株価

サブプライムローン関連の証券化商品が危機的状況である事が分かり、世界中でリスクオフの動きが進みました。米国も例外ではなく、ダウ平均株価は大きく下落する事になりました。下図は当時のダウ平均株価チャートです。



元データは株価データ倉庫のリンクから取得し、チャートへと加工し投稿しています。

ミューチュアル・ファンドの解約が凍結される前日、2007年8月8日のダウ平均株価の終値は13,657.86ドルでした。そこから信用不安が台頭し、2007年8月16日には一時12,517.94ドルまで下落しました。凍結前と比べて1139.92ドル安(8.3%安)に相当します。

小康状態を経てリーマン・ショック

パリバ・ショックの後、市場は一時的に落ち着きを取り戻し小康状態となりました。2007年10月11日には、ダウ平均株価は一時14,198.09ドルをつけるまで上昇しました。ただしこの時、サブプライム問題の深刻性はまだ十分に認識されていませんでした。

その後はサブプライム問題が表面化し、2008年3月の米大手証券のベアー・スターンズの経営危機、2008年9月にリーマン・ブラザーズの破綻が引き起こされました。ダウ平均株価は下落を続け、2009年3月6日に6469.95ドルをつけるに至りました。つまり2007年BNPパリバ・ショック時のダウ平均株価は結局、リーマン・ショック後の2009年には半値以下の水準にまで下落したわけです。

フラッシュ・クラッシュ(2010年)前後のダウ平均株価チャート

2010年5月6日、わずか数分の間にダウ平均が1000ドル近く下落しました。この瞬間的大暴落はフラッシュ・クラッシュと呼ばれています。フラッシュ・クラッシュが起きた前後のダウ平均株価チャート(日足)を作成しましたので投稿します。

フラッシュ・クラッシュとは?

2時40分、ダウ平均株価は急落し始め、わずか数分の間に1000ドル近く下落、出来高は190億株に達した。当初、誤発注など様々な原因が指摘されたが、調査報告書では「複数の要因が重なったためであり未だ明らかではない」とされている。
NYSE(ニューヨーク証券取引所)およびナスダックの上場株の取引分散化がここ数年で急速に進んでおり、注文は最大50カ所に分散され、電子取引される。取引所の分散による大量注文、高速取引、アルゴリズム取引などの要因が組み合わさって起こった可能性が考えられている。

出典:フラッシュ・クラッシュとは(Hatena keyword)

ダウ平均株価チャート



元データを株価データ倉庫から取得し、チャートを作成、投稿しています。

フラッシュ・クラッシュの前日までの動き

上昇基調にあったダウ平均株価は4月12日以降にレンジ相場を形成し、11,100ドルを中心に±100ドル程度の比較的狭い範囲を動いていました。その後5月4日に下方へブレイクし、一時10,900ドルを割りました。フラッシュ・クラッシュの前日5月5日は、10,866.83ドルで引けました。

フラッシュ・クラッシュ当日

5月6日のダウ平均株価は、一時的に大暴落し、安値9,869.62ドルをつけました。これは前日比997ドル安(-9.17%)に相当します。売りが売りを呼び、パニック的な暴落となりました。ただしその後、相場は落ち着きを取り戻し急回復、終値は10,520.32ドルとなりました。

その後

その後のダウ平均株価は一時的に上昇局面に転じた日もありましたが、下落基調となりました。下落基調は2010年7月2日まで続き、この日ダウ平均株価は9,614.32ドルをつける局面もありました。

こうして振り返ってみればフラッシュ・クラッシュは、高値警戒感のある水準で発生した暴落であると言えます。

ハリケーン・カトリーナ(2005年)上陸前後のダウ平均株価チャート

2005年8月末に大型のハリケーン「カトリーナ」がアメリカ合衆国南東部を襲いました。ルイジアナ州ニューオーリンズの8割が水没する等の大きな被害が発生し、米国での死者は1,836名を数えました。

その際の株式市場への影響の確認のために、ハリケーン上陸前後のダウ平均株価チャートを作成しました。

ハリケーン・カトリーナ

時系列

ハリケーン・カトリーナは、2005年8月25日にフロリダ半島に上陸、8月29日にルイジアナ州に上陸しました。時系列の詳細はWikipediaに記載があります。

2005年8月23日、バハマ南東で熱帯低気圧が発生。小アンティル諸島方面から西進してきた10番目の熱帯低気圧の残骸と合体し、12番目の熱帯低気圧となる。
8月24日朝、11番目の熱帯性暴風となり、「カトリーナ」と名付けられる(日本流に言うと「台風11号」に相当する)。
8月25日、ハリケーンとなりフロリダ半島に上陸。その後、いったんメキシコ湾に抜ける。フロリダでの死者7名。
8月28日、ブッシュ大統領はルイジアナ州に非常事態宣言、ニューオーリンズ市は48万人の市民に避難命令を発令。
8月29日、ルイジアナ州に再上陸。その後、勢力を落としながら北上。当初、死者は少なくとも55名と報道。
8月30日、ミシシッピ州の東部を通過中に熱帯性暴風になる。ニューオーリンズの8割が水没したとの報道。

出典:ハリケーン・カトリーナ(Wikipedia)

被害の様子

カトリーナの被害の様子も、同じくWikipediaで確認できます。

画像出典:ハリケーン・カトリーナ(Wikipedia)

ダウ平均株価

下記はハリケーン・カトリーナ上陸前後のダウ平均株価チャートです。


ハリケーンは大きな人的被害・建物被害を出した他、原油生産への影響から原油価格の高騰を招きました。

ただしダウ平均株価への影響は限定的であったようです。ダウ平均株価は8月29日に10,349.37ドルをつけるまで下落したものの買い圧力は強く、チャートは下ヒゲを3度(8月29日,30日,31日)出した後に回復へと向かいました。

ドバイ・ショック(2009年)前後の日経平均株価チャート

ドバイ・ショックとは

2009年11月25日(水)に、アラブ首長国連邦 (UAE) ドバイのドバイ政府が、政府系持株会社ドバイ・ワールドの債務返済繰り延べを要請すると発表しました。この発表により、ドバイへ出資していた企業の業績悪化が懸念され、更に連想売りを巻き込んで、世界の株式市場が全面安となりました。これをドバイ・ショックと呼びます。

2009年11月25日、UAEを構成する首長国のひとつであるドバイ政府が、ドバイ・ワールドの債権者に対し、590億ドル(約5兆円)にのぼる全債務について返済期限を6か月以上繰り延べることを認めるよう要請することを発表した。

(中略)

翌11月26日の欧州株式市場では、ドバイ政府が債務不履行を起こすリスクや、ドバイへの出資を積極的に行ってきた欧州の金融機関の債権焦げ付きへの懸念から、銀行株を中心に株式相場が急落。その影響は米国や日本など世界中の株式市場に拡大した。日本では、中東などでの海外事業を拡大してきた大手ゼネコンなどを中心に株価が大幅に値下がりした。

出典:ドバイ・ショック(Wikipedia)

ドバイ・ショック前後の日経平均株価チャート



元データは株価データ倉庫から取得し、加工し投稿しました。

ドバイ政府の発表の翌日2009年11月26日(木)の日経平均株価は、9,383.24円(前日比-58.4円/-0.62%)と影響は限定的でした。ところがドバイから逃げ出した投資マネーが安全資産の円に向かった事で円高が進行し、輸出企業の業績悪化悪化懸念から株安が相場全体に波及した事で、2009年11月27日(金)の日経平均株価は9,081.52円(前日比-301.72円/-3.22%)と大幅安になりました。

ただし、株安はそこまでで終わりました。同11月27日(金)に日銀が金融機関に為替水準を照会しする事で為替介入への意欲を示し、これは事実上の口先介入となり円高に歯止めがかかり、株安が止まりました。更に12月1日(火)に日銀は臨時の金融政策決定会合を開き、金融緩和を発表、株価の上昇に弾みがつきました。