運用報告書(2017年12月末日)

2017年12月末時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

2017年12月は1,000千円の増資を行い、運用規模を拡大しました。投資成績は中国株が牽引する形で前月比+3.46%となり、比較をしている株価指数を上回った事から、及第点と言える結果になりました。

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年12月末 14,004 18,623 +3.46% 7,519 16.7%
2017年11月末 12,567 18,001 +1.19% 6,981 19.5%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年12月末 22,764.94 +0.18% 112.67 +0.13% 2,673.61 +0.98%
2017年11月末 22,724.96 +3.24% 112.52 -0.97% 2,647.58 +2.81%

売買銘柄

株式個別銘柄部門

テクニカル指標を参考に短期売買を行った他、節税のために損切に該当する取引を行いました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証JQS システム情報(3677.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証2部 アルトナー(2163.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 エフオン(9514.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証2部 オリジナル設計(4642.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS システム情報(3677.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS ユニマットリタイアメント(9707.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証2部 アルトナー(2163.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 エフオン(9514.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証JQS システム情報(3677.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 TOWA(6315.jp) 新規購入 テクニカル指標から
東証JQS シダー(2435.jp) 部分売却 高値圏にあると考えて部分的に利益確定
東証1部 ハローズ(2742.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 TOWA(6315.jp) 売却 テクニカル指標から
東証JQS システムディ(3804.jp) 新規購入 平成29年10月期の売上・利益の上方着地と、順調な業績予想から
東証1部 オリックス(8591.jp) 新規購入 事業規模の急拡大の割に株価が安いと考え
東証JQS サンエー化研(4234.jp) 部分売却 損切
東証JQS システムディ(3804.jp) 部分売却 損切
東証JQS トミタ(8147.jp) 新規購入 工作機械関連銘柄を増やしたかったため
東証1部 ハローズ(2742.jp) 部分売却 損切
東証1部 バローホールディングス(9956.jp) 買埋 損切
東証1部 TOWA(6315.jp) 新規購入 テクニカル指標から
東証1部 エフオン(9514.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS システム情報(3677.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS システム情報(3677.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証2部 オリジナル設計(4642.jp) 追加購入 テクニカル指標から

投資信託部門

低コストなバランスファンドであるeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の利用を開始しました。また、引き続き国内の中小型株への資金流入を予想し、SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブを追加購入しました。

銘柄 売買区分 備考
eMAXISバランス(8資産均等型) 部分売却 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)への乗り換えのため
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 新規購入 低コストのため
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 追加購入 国内の中小型株への資金流入の予測から

管理部門

システムの更新・アップデート

2017年11月に株価自動取得のシステムの稼働が停止しましたが、直近での活用が少ないシステムであったため、引き続き放置する形としました。復旧は急がないつもりです。

運用報告書(2017年11月末日)

2017年11月30日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

2017年11月は、日経平均株価が+3.24%となる等、総じて良好な相場環境でしたが、私の運用資産は+1.19%に留まり、各種の株価指数をアンダーパフォームしました。

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年11月末 12,567 18,001 +1.19% 6,981 19.5%
2017年10月末 12,418 17,789 +4.05% 6,981 18.0%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年11月末 22,724.96 +3.24% 112.52 -0.97% 2,647.58 +2.81%
2017年10月末 22,011.61 +8.13% 113.62 +1.02% 2,575.26 +2.22%

売買銘柄

先月に引き続き積極的な売買を行ったものの、主力株となっていたサンエー化研(4234.jp)のストップ安を始めとして、運用損失に繋がった売買が多くなってしまいました。

株式個別銘柄部門

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証JQS サンエー化研(4234.jp) 追加購入 化学銘柄の業績が好調となりそうな事から購入
東証1部 TOWA(6315.jp) 売却 機械・半導体は上昇修正でも売りが出ており、これ以上の上値を追えないと判断
東証ETF iシェアーズ TOPIX ETF 売却 リバランス売り
東証1部 竹本容器(4248.jp) 新規購入 化学銘柄が好調であることに加え、化粧品の売れ行きが好調で恩恵を受けると予想
東証ETF NEXTF銀行(1631.jp) 売却 銀行株の業績上方修正の割に株価が重く、景気拡大の終盤も近そうだったため
東証JQS サンエー化研(4234.jp) 追加購入 上昇修正への期待から
東証JQS システムディ(3804.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 タツタ電線(5809.jp) 部分売却 利食いするに十分な高値となったため
東証1部 豆蔵ホールディングス(3756.jp) 追加購入 地味な上方修正を行った銘柄は下落した後に上昇する傾向があると考え、指値買い
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証2部 アルトナー(2163.jp) 新規購入 テクニカル指標から
東証1部 豆蔵ホールディングス(3756.jp) 部分売却 日本株の失速感を受けて、保有株を縮小するために売却
東証JQS ユニマットリタイアメント(9707.jp) 新規購入 介護系のテーマ株で、割安だったため
東証1部 パーソルホールディングス(2181.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS サンエー化研(4234.jp) 部分売却 損切
東証1部 パーソルホールディングス(2181.jp) 部分売却 リバランス売り
東証1部 バローホールディングス(9956.jp) 空売り 月次における売上高の減少傾向から

投資信託部門

2017年11月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

参照先Webサイトのデータ構造が変更された事により、株価自動取得のシステムの稼働が停止しました。直近での活用が少ないシステムであったため、復旧は急がないつもりです。

運用報告書(2017年10月末日)

2017年10月31日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

2017年10月は、日経平均株価が史上初の16連騰を記録する等、良好な相場環境が続きました。この追い風を受けて私の運用資産は前月比+4.05%となったものの、暴騰する株価指数に追随する事ができず、運用に課題を残す事になりました。

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年10月末 12,418 17,789 +4.05% 6,981 18.0%
2017年9月末 11,936 17,097 +3.02% 6,981 26.7%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年10月末 22,011.61 +8.13% 113.62 +1.02% 2,575.26 +2.22%
2017年9月末 20,356.28 +3.61% 112.47 +2.28% 2,519.36 +1.93%

売買銘柄

国内株のみ売買を行いました。日銀短観が良かった事から空売り銘柄を買い戻し、半導体・機械に関する銘柄を増やしました。

株式個別銘柄部門

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 日銀短観において業種(小売)全般が好調なため買い戻し
東証1部 ライフコーポレーション(8194.jp) 買埋 損切
東証JQS フェローテックHD(6890.jp) 新規購入 日銀短観にて半導体業界の加速傾向が読み取れたために購入
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS ダイイチ(7643.jp) 部分売却 別銘柄の決算から地方都市の小売業に不安要素があると考えて規模縮小
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証JQS システム情報(3677.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 エフオン(9514.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 TOWA(6315.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 エフオン(9514.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 古河電工(5801.jp) 新規購入 世界的な情報通信の増加に伴う利益伸長の予想から。
東証1部 S Foods(2292.jp) 新規購入 2Qのキャッシュフロー悪く、株価下落の懸念から
東証1部 古河電工(5801.jp) 新規購入 私の運用規模の割に、単元株のポジションが大き過ぎたため売却
東証ETF iシェアーズ TOPIX ETF 新規購入 上昇傾向にある大型株のリターンに追随する事を目的に購入
東証JQS サンエー化研(4234.jp) 新規購入 化学銘柄に買いが集まる地合いの中、進捗良好な銘柄として新規組み入れ
東証1部 タカキタ(6325.jp) 新規購入 2Q上方着地。また、成長性が高く、機械業種の追い風もあるために購入
東証JQS ヒーハイスト精工(6433.jp) 新規購入 上方修正のプレスリリースを受けて購入

投資信託部門

2017年10月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

参照先WebサイトのURLが変更された事により、国内IR上方自動取得システムの稼働が一時的に停止しました。現在はシステムに修正を加えた事で復旧しています。

運用報告書(2017年9月末日)

2017年9月30日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年9月末 11,936 17,097 +3.02% 6,981 26.7%
2017年8月末 11,585 16,595 +2.05% 6,981 29.7%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年9月末 20,356.28 +3.61% 112.47 +2.28% 2,519.36 +1.93%
2017年8月末 19,646.24 -1.40% 109.96 -0.26% 2,471.65 +0.05%

株式個別銘柄部門

2017年9月30日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめました。

保有銘柄

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.87% 16.82 100 437,500 6.4%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.51% 21.51 400 372,000 5.4%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.26% 30.34 37 309,927 4.5%
9514.jp EF-ON INC JPY Industrials 0.56% 12.44 200 283,600 4.1%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.62% 20.18 100 274,600 4.0%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.49% 4.15 200 268,600 3.9%
2181.jp Persol Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.69% 36.11 100 262,300 3.8%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.55% 29.29 1000 262,080 3.8%
6076.jp Amaze Co Ltd JPY Consumer Discretionary 1.54% 13.05 200 259,400 3.8%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.09% 12.07 1 256,400 3.7%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.00% 16.87 100 239,800 3.5%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.99% 13.90 100 226,400 3.3%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.45% 17.41 100 221,000 3.2%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.58% 20.22 15 219,294 3.2%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.83% 13.72 35 217,057 3.2%
6062.jp Charm Care Corp KK JPY Health Care 0.46% 26.31 100 216,200 3.1%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 2.86% 11.57 50 214,105 3.1%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.03% 23.59 20 204,614 3.0%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.67% 16.51 400 198,144 2.9%
2435.jp Cedar Co Ltd JPY Health Care 600 185,400 2.7%
6315.jp Towa Corp JPY Information Technology 0.90% 10.96 100 177,800 2.6%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 1.73% 8.05 100 173,500 2.5%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 1.63% 14.03 200 171,600 2.5%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 5.02% 5.57 3000 166,320 2.4%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 1.81% 9.77 2000 159,552 2.3%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.79% 18.72 1800 151,650 2.2%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.20% 21.53 3000 140,400 2.0%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.84% 13.44 100 136,000 2.0%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.22% 15.22 800 133,837 1.9%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 10 122,784 1.8%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.31% 12.12 100 121,800 1.8%
3804.jp System D Inc JPY Information Technology 0.41% 13.49 100 120,900 1.8%
3756.jp Mamezou Holdings Co Ltd JPY Information Technology 1.01% 15.45 100 118,800 1.7%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.47% 44.60 2000 83,086 1.2%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 1.61% 11.30 4 79,600 1.2%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.66% 9.62 5 75,250 1.1%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.48% 9.53 100 72,450 1.1%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.86% 7.77 500 71,280 1.0%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.59% 3.75 240 57,190 0.8%
4642.jp Original Engineering Consultants Co Ltd JPY Industrials 1.93% 100 51,700 0.8%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.34% 19.00 100 40,600 0.6%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 7.15% 18.22 1000 37,008 0.5%
8194.jp Life Corp JPY Consumer Staples 1.04% 17.91 -100 -288,400 -4.2%
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.59% 15.08 -100 -439,500 -6.4%

※1 構成比率は、個別銘柄の時価総額に対する、各銘柄の時価です。
※2 保有数がマイナス値となっている銘柄は、空売り銘柄です。

売買銘柄

2017年9月は、下表の売買を行いました。機械学習による株価分析に基づく売買を試す過程で売買回数・売買金額が大きくなりました。結果としてネット証券に多くの売買手数料を課金する事になりました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 一部売却 リバランス売り
東証JQS シダー(2435.jp) 追加購入 良好な1Qによる業績急回復期待から購入
東証1部 エフオン(9514.jp) 新規購入 利益率の高さ
福証 アメイズ(6076.jp) 新規購入 業績急伸銘柄として
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が十分下落したため買い戻し
東証1部 エフオン(9514.jp) 追加購入 利益率の高さ
東証1部 ハローズ(2742.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS システム情報(3677.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 パーク24(4666.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 ハローズ(2742.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 エフオン(9514.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が十分下落したため
東証1部 幸楽苑ホールディングス(7554.jp) 空売り 利益成長の鈍化とチャートの崩れから
東証1部 タツタ電線(5809.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 TOWA(6315.jp) 新規購入 半導体業界の活性化を受けた好調な業績(1Q経常利益昨年比+62.5%等)から購入
東証JQS システムディ(3804.jp) 新規購入 3Q黒字転換
東証1部 パーク24(4666.jp) 買埋 下方修正も株価は下がらなかったため損切
東証1部 幸楽苑ホールディングス(7554.jp) 買埋 期待していたほど株価が下がらず、わずかな利益を確定
東証1部 アスクル(2678.jp) 空売り 業績と比べ割高だと判断して空売り
東証1部 豆蔵ホールディングス(3756.jp) 新規購入 1Q経常利益30.7%増を始めとした好調な業績から購入
東証1部 アスクル(2678.jp) 買埋 良好に見えなくない月次による株価暴騰を警戒して買埋
東証JQS システム情報(3677.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 買埋 損切
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 株価が割高圏にあると判断
東証1部 TSIホールディングス(3608.jp) 買埋 損切
東証1部 ライフコーポレーション(8194.jp) 買埋 損切

通貨別

日本株の空売り銘柄を損切し買い戻したために、ポートフォリオ全体では日本株の投資比率が大きくなりました。今後は国内株への投資比率を従来通りの50%程度を目標とします。

通貨 8月末
(参考値)
9月末 9月末
構成比率
前月比
増減
JPY 2,722,810 3,704,050 54.0% 981,240
USD 1,233,468 1,287,781 18.8% 54,313
HKD 874,647 894,384 13.0% 19,737
KRW 377,250 411,250 6.0% 34,000
IDR 291,450 292,050 4.3% 600
SGD 133,982 133,837 1.9% -145
MYR 72,492 83,086 1.2% 10,594
RUB 53,978 57,190 0.8% 3,211
総計 5,760,078 6,863,627 100.0% 1,103,550

業種別

情報技術(Information Technology)の好調な業績が継続すると考え、銘柄を増やしました。

通貨 8月末
(参考値)
9月末 9月末
構成比率
前月比
増減
Information Technology 1,759,700 2,438,996 35.5% 679,295
Industrials 1,134,087 1,336,080 19.5% 201,993
Health Care 774,524 819,038 11.9% 44,515
Consumer Staples 938,422 791,187 11.5% -147,236
Financials 482,553 496,427 7.2% 13,873
Consumer Discretionary 70,250 334,650 4.9% 264,400
Utilities 165,462 196,560 2.9% 31,098
Materials 165,000 173,500 2.5% 8,500
Telecommunication Services 140,700 140,400 2.0% -300
Energy 129,378 136,790 2.0% 7,411
総計 5,760,078 6,863,627 100.0% 1,103,550

投資信託部門

保有銘柄

銘柄 通貨 アセット
クラス
信託報酬 時価 構成比率
eMaxis Balance 8 Equal Assets/MUKAM JPY MixedAllocation 0.50% 580,004 37.2%
SBI Mid and Small Undervalued Growth Equity Fund – jrevive JPY Equity 1.70% 338,496 21.7%
SMTAM SMT Global Equity Index Open JPY Equity 0.50% 249,942 16.0%
SMTAM SMT Global REIT Index Open JPY Equity 0.55% 238,762 15.3%
SMTAM SMT Emerging Equity Index Open JPY Equity 0.60% 150,975 9.7%

※構成比率は、投資信託の時価総額に対する、各銘柄の時価です。

売買銘柄

2017年9月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

項目 変化の内容 詳細
機械学習による株価分析 稼働 運用成績向上のために、テクニカル指標による株価予測を目論見ました。ただし、システムは稼働したものの、期待していたほどの効果は得られませんでした。

システムにて新規発生した不具合

特に問題は発生していません。

今後の課題・計画

前々から課題であった運用規約を整備しようと考えています。

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新停止中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。

運用報告書(2017年8月末日)

2017年8月31日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年8月末 11,585 16,595 2.05% 6,981 29.7%
2017年7月末 11,352 16,261 -0.12% 6,981 30.8%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年8月末 19,646.24 -1.40% 109.96 -0.26% 2,471.65 0.05%
2017年7月末 19,925.18 -0.54% 110.25 -1.87% 2,470.30 1.93%

株式個別銘柄部門

2017年8月31日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめました。

保有銘柄

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.64% 19.49 200 530,400 9.9%
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.90% 16.20 100 421,500 7.9%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.11% 30.14 37 302,836 5.7%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.47% 4.21 200 272,800 5.1%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.54% 29.56 1000 262,253 4.9%
6062.jp Charm Care Corp KK JPY Health Care 0.42% 29.31 100 240,900 4.5%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.01% 15.92 100 238,700 4.5%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.21% 10.90 1 231,600 4.3%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.95% 14.13 100 230,200 4.3%
2181.jp Persol Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.81% 30.75 100 223,400 4.2%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.56% 20.39 15 217,425 4.1%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.00% 23.82 20 203,198 3.8%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.61% 16.94 400 199,798 3.7%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 3.04% 12.78 35 198,797 3.7%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.12% 10.60 50 192,924 3.6%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.72% 14.67 100 186,200 3.5%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 4.74% 5.81 3000 174,647 3.3%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 1.82% 7.65 100 165,000 3.1%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.79% 18.13 200 156,800 2.9%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.73% 19.11 1800 150,750 2.8%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.19% 21.58 3000 140,700 2.6%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.83% 13.47 100 136,300 2.6%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.16% 15.52 800 133,982 2.5%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.19% 12.79 100 128,500 2.4%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 2.21% 7.97 2000 127,735 2.4%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 35.31 10 118,287 2.2%
2435.jp Cedar Co Ltd JPY Health Care 300 116,400 2.2%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 1.71% 10.65 4 75,400 1.4%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.64% 40.02 2000 72,492 1.4%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.80% 7.95 500 72,487 1.4%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 1.93% 11.84 100 72,400 1.4%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.85% 8.98 5 70,250 1.3%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.67% 8.86 100 67,410 1.3%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.80% 3.62 240 53,978 1.0%
4642.jp Original Engineering Consultants Co Ltd JPY Industrials 2.03% 100 49,200 0.9%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.28% 19.51 100 41,700 0.8%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 7.06% 18.29 1000 37,727 0.7%
3804.jp System D Inc JPY Information Technology 0.44% 14.56 0 0 0.0%
2163.jp Artner Co Ltd JPY Industrials 1.69% 21.30 0 0 0.0%
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.65% 14.52 -100 -423,000 -7.9%
8194.jp Life Corp JPY Consumer Staples 1.08% 17.23 -200 -555,000 -10.4%

※保有数がマイナス値となっている銘柄は、空売り銘柄です。

売買銘柄

2017年8月は、下表の売買を行いました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証2部 ゼロ(9028.jp) 売却 2018年6月期の税引き前利益が△4.3%となる予想が発表され、業績の伸長に陰りが見えたため。
東証JQS チャーム・ケア(6062.jp) 追加購入 急成長銘柄として。
東証JQS シダー(2435.jp) 新規購入 黒字転換により今後買いが集まるとの予想から
東証2部 オリジナル設計(4642.jp) 新規購入 上下水道の老朽化対応による業績の好転への期待から
東証JQS チャーム・ケア(6062.jp) 一部売却 株価の過熱感を受けて
東証JQS システム ディ(3804.jp) 売却 株価の下落傾向が続いた事で損切り
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が予測した水準まで下落したため。
東証JQS アルトナー(2163.jp) 売却 株価の下落傾向が続いた事で損切り
東証1部 S FOODS(2292.jp) 追加購入 押し目買い
東証1部 S FOODS(2292.jp) 一部売却 ポジション調整
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 追加購入 押し目買い
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から(再び空売り)
東証1部 ライフコーポレーション(8194.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から

通貨別

今月から日本株の空売りを始めた事で、日本株の投資比率が大きく縮小しました。今後は国内株への投資比率を従来通りの50%程度を目標とし、ホームバイアスをかけた運用を行います。

通貨 7月末
(参考値)
8月末 8月末
構成比率
前月比
増減
JPY 3,130,600 2,299,810 43.1% -830,790
USD 1,219,857 1,233,468 23.1% 13,611
HKD 871,781 874,647 16.4% 2,866
KRW 384,100 377,250 7.1% -6,850
IDR 291,450 291,450 5.5% 0
SGD 127,031 133,982 2.5% 6,952
MYR 70,692 72,492 1.4% 1,800
RUB 51,106 53,978 1.0% 2,872
総計 6,146,618 5,337,078 100.0% -809,540

業種別

先月まで生活必需品(Consumer Staples)への集中投資によるリスク拡大が課題でしたが、今月から空売りを始めた事で特定業種への偏りが縮小しました。

業種 7月末
(参考値)
8月末 8月末
構成比率
前月比
増減
Information Technology 1,935,347 1,759,700 33.0% -175,647
Industrials 1,074,814 1,134,087 21.2% 59,273
Health Care 544,926 774,524 14.5% 229,598
Consumer Staples 1,473,455 515,422 9.7% -958,032
Financials 483,289 482,553 9.0% -736
Utilities 158,480 165,462 3.1% 6,982
Materials 141,400 165,000 3.1% 23,600
Telecommunication Services 140,700 140,700 2.6% 0
Energy 121,706 129,378 2.4% 7,672
Consumer Discretionary 72,500 70,250 1.3% -2,250
総計 6,146,618 5,337,078 100.0% -809,540

投資信託部門

保有銘柄

銘柄 通貨 アセット
クラス
信託報酬 時価 構成比率
eMaxis Balance 8 Equal Assets/MUKAM JPY MixedAllocation 0.50% 568,148 37.7%
SBI Mid and Small Undervalued Growth Equity Fund – jrevive JPY Equity 1.70% 324,320 21.5%
SMTAM SMT Global Equity Index Open JPY Equity 0.50% 237,057 15.7%
SMTAM SMT Global REIT Index Open JPY Equity 0.55% 230,897 15.3%
SMTAM SMT Emerging Equity Index Open JPY Equity 0.60% 148,026 9.8%

※構成比率は、投資信託の時価総額に対する、各銘柄の時価です。

売買銘柄

2017年8月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

項目 変化の内容 詳細
日本株IRチェックシステム システム完成 不具合が発生し動作が停止していた、日本株のIR情報を自動取得する仕組みを再構築しました。
外国株IRチェックシステム システム完成 外国株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みを構築しました。

システムにて新規発生した不具合

特に問題は発生していません。

今後の課題・計画

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。
機械学習による株価分析 更新中 運用成績向上のために、テクニカル指標による株価予測の精度向上を目指します。