運用報告書(2017年9月末日)

2017年9月30日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年9月末 11,936 17,097 +3.02% 6,981 26.7%
2017年8月末 11,585 16,595 +2.05% 6,981 29.7%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年9月末 20,356.28 +3.61% 112.47 +2.28% 2,519.36 +1.93%
2017年8月末 19,646.24 -1.40% 109.96 -0.26% 2,471.65 +0.05%

株式個別銘柄部門

2017年9月30日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめました。

保有銘柄

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.87% 16.82 100 437,500 6.4%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.51% 21.51 400 372,000 5.4%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.26% 30.34 37 309,927 4.5%
9514.jp EF-ON INC JPY Industrials 0.56% 12.44 200 283,600 4.1%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.62% 20.18 100 274,600 4.0%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.49% 4.15 200 268,600 3.9%
2181.jp Persol Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.69% 36.11 100 262,300 3.8%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.55% 29.29 1000 262,080 3.8%
6076.jp Amaze Co Ltd JPY Consumer Discretionary 1.54% 13.05 200 259,400 3.8%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.09% 12.07 1 256,400 3.7%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.00% 16.87 100 239,800 3.5%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.99% 13.90 100 226,400 3.3%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.45% 17.41 100 221,000 3.2%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.58% 20.22 15 219,294 3.2%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.83% 13.72 35 217,057 3.2%
6062.jp Charm Care Corp KK JPY Health Care 0.46% 26.31 100 216,200 3.1%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 2.86% 11.57 50 214,105 3.1%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.03% 23.59 20 204,614 3.0%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.67% 16.51 400 198,144 2.9%
2435.jp Cedar Co Ltd JPY Health Care 600 185,400 2.7%
6315.jp Towa Corp JPY Information Technology 0.90% 10.96 100 177,800 2.6%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 1.73% 8.05 100 173,500 2.5%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 1.63% 14.03 200 171,600 2.5%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 5.02% 5.57 3000 166,320 2.4%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 1.81% 9.77 2000 159,552 2.3%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.79% 18.72 1800 151,650 2.2%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.20% 21.53 3000 140,400 2.0%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.84% 13.44 100 136,000 2.0%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.22% 15.22 800 133,837 1.9%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 10 122,784 1.8%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.31% 12.12 100 121,800 1.8%
3804.jp System D Inc JPY Information Technology 0.41% 13.49 100 120,900 1.8%
3756.jp Mamezou Holdings Co Ltd JPY Information Technology 1.01% 15.45 100 118,800 1.7%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.47% 44.60 2000 83,086 1.2%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 1.61% 11.30 4 79,600 1.2%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.66% 9.62 5 75,250 1.1%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.48% 9.53 100 72,450 1.1%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.86% 7.77 500 71,280 1.0%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.59% 3.75 240 57,190 0.8%
4642.jp Original Engineering Consultants Co Ltd JPY Industrials 1.93% 100 51,700 0.8%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.34% 19.00 100 40,600 0.6%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 7.15% 18.22 1000 37,008 0.5%
8194.jp Life Corp JPY Consumer Staples 1.04% 17.91 -100 -288,400 -4.2%
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.59% 15.08 -100 -439,500 -6.4%

※1 構成比率は、個別銘柄の時価総額に対する、各銘柄の時価です。
※2 保有数がマイナス値となっている銘柄は、空売り銘柄です。

売買銘柄

2017年9月は、下表の売買を行いました。機械学習による株価分析に基づく売買を試す過程で売買回数・売買金額が大きくなりました。結果としてネット証券に多くの売買手数料を課金する事になりました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 一部売却 リバランス売り
東証JQS シダー(2435.jp) 追加購入 良好な1Qによる業績急回復期待から購入
東証1部 エフオン(9514.jp) 新規購入 利益率の高さ
福証 アメイズ(6076.jp) 新規購入 業績急伸銘柄として
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が十分下落したため買い戻し
東証1部 エフオン(9514.jp) 追加購入 利益率の高さ
東証1部 ハローズ(2742.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証JQS システム情報(3677.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 パーク24(4666.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 ハローズ(2742.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 エフオン(9514.jp) 部分売却 テクニカル指標から
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り テクニカル指標から
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が十分下落したため
東証1部 幸楽苑ホールディングス(7554.jp) 空売り 利益成長の鈍化とチャートの崩れから
東証1部 タツタ電線(5809.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 TOWA(6315.jp) 新規購入 半導体業界の活性化を受けた好調な業績(1Q経常利益昨年比+62.5%等)から購入
東証JQS システムディ(3804.jp) 新規購入 3Q黒字転換
東証1部 パーク24(4666.jp) 買埋 下方修正も株価は下がらなかったため損切
東証1部 幸楽苑ホールディングス(7554.jp) 買埋 期待していたほど株価が下がらず、わずかな利益を確定
東証1部 アスクル(2678.jp) 空売り 業績と比べ割高だと判断して空売り
東証1部 豆蔵ホールディングス(3756.jp) 新規購入 1Q経常利益30.7%増を始めとした好調な業績から購入
東証1部 アスクル(2678.jp) 買埋 良好に見えなくない月次による株価暴騰を警戒して買埋
東証JQS システム情報(3677.jp) 追加購入 テクニカル指標から
東証1部 カブドットコム証券(8703.jp) 買埋 損切
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 株価が割高圏にあると判断
東証1部 TSIホールディングス(3608.jp) 買埋 損切
東証1部 ライフコーポレーション(8194.jp) 買埋 損切

通貨別

日本株の空売り銘柄を損切し買い戻したために、ポートフォリオ全体では日本株の投資比率が大きくなりました。今後は国内株への投資比率を従来通りの50%程度を目標とします。

通貨 8月末
(参考値)
9月末 9月末
構成比率
前月比
増減
JPY 2,722,810 3,704,050 54.0% 981,240
USD 1,233,468 1,287,781 18.8% 54,313
HKD 874,647 894,384 13.0% 19,737
KRW 377,250 411,250 6.0% 34,000
IDR 291,450 292,050 4.3% 600
SGD 133,982 133,837 1.9% -145
MYR 72,492 83,086 1.2% 10,594
RUB 53,978 57,190 0.8% 3,211
総計 5,760,078 6,863,627 100.0% 1,103,550

業種別

情報技術(Information Technology)の好調な業績が継続すると考え、銘柄を増やしました。

通貨 8月末
(参考値)
9月末 9月末
構成比率
前月比
増減
Information Technology 1,759,700 2,438,996 35.5% 679,295
Industrials 1,134,087 1,336,080 19.5% 201,993
Health Care 774,524 819,038 11.9% 44,515
Consumer Staples 938,422 791,187 11.5% -147,236
Financials 482,553 496,427 7.2% 13,873
Consumer Discretionary 70,250 334,650 4.9% 264,400
Utilities 165,462 196,560 2.9% 31,098
Materials 165,000 173,500 2.5% 8,500
Telecommunication Services 140,700 140,400 2.0% -300
Energy 129,378 136,790 2.0% 7,411
総計 5,760,078 6,863,627 100.0% 1,103,550

投資信託部門

保有銘柄

銘柄 通貨 アセット
クラス
信託報酬 時価 構成比率
eMaxis Balance 8 Equal Assets/MUKAM JPY MixedAllocation 0.50% 580,004 37.2%
SBI Mid and Small Undervalued Growth Equity Fund – jrevive JPY Equity 1.70% 338,496 21.7%
SMTAM SMT Global Equity Index Open JPY Equity 0.50% 249,942 16.0%
SMTAM SMT Global REIT Index Open JPY Equity 0.55% 238,762 15.3%
SMTAM SMT Emerging Equity Index Open JPY Equity 0.60% 150,975 9.7%

※構成比率は、投資信託の時価総額に対する、各銘柄の時価です。

売買銘柄

2017年9月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

項目 変化の内容 詳細
機械学習による株価分析 稼働 運用成績向上のために、テクニカル指標による株価予測を目論見ました。ただし、システムは稼働したものの、期待していたほどの効果は得られませんでした。

システムにて新規発生した不具合

特に問題は発生していません。

今後の課題・計画

前々から課題であった運用規約を整備しようと考えています。

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新停止中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。

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